IRP 안전자산 비교 추천
SOL 미국배당미국채혼합50
TIGER 미국테크TOP10채권혼합
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브
ACE 미국S&P500채권혼합액티브
KODEX TDF2050액티브
안녕하세요. 살다마루예요.
지난번 IRP 안전자산 1편에 이어서 시장 대표 지수인 S&P500과 채권혼합, 나스닥 100과 채권혼합, SCHD와 채권혼합 그리고 전 세계 주식 VTI와 예상 수익률을 비교해 보고, 제가 투자 중인 5:3:2 비율의 시뮬레이션도 해보려 합니다.
IRP 안전자산 1편은 여기서...
각 시장 대표 지수 종목 4가지를 비교해 볼게요.
SCHD와 채권혼합은 SOL 미국배당미국채혼합50 = SCHD 50% : 미국10년국채 50%
S&P500과 채권혼합은 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 = S&P500 30% : 미국10년국채 70%
나스닥100과 채권혼합은 ACE 미국나스닥100혼합액티브 = 나스닥100 30% : 미국10년국채 70%
전세계주식 VTI와 채권혼합은 KODEX TDF2050액티브 = VTI 75% : 한국채 25%
SOL과 ACE는 위에서 보듯이 미국채이고 (T 4 3/8 05/15/34는 미국채 4.375% 2034년 5월 15일 만기, 즉 약 10년물 국채라는 의미예요), KODEX TDF는 국고채로 구성되어 있어요.
위 구성종목의 비중과 같이 설정해서 백테스트를 진행해 볼게요.
기간은 2015년에서 2024년까지 약 10년이고, 기본 10,000$ 거치식과 매월 추가로 1,000$ 적립하는 경우로 나눠서 볼 거예요.
S&P500 = VOO
나스닥100 = QQQ
다우존스 = SCHD
전세계주식 = VTI
10,000$ 거치식
VTI는 채권혼합 없이 전체 주식인 점 감안하고 참조용으로 봐주세요.
SCHD와 IEF를 반반씩 섞은 것(= SOL 미국배당미국채혼합50)이 연평균수익률은 6.43%로, QQQ 3 : IEF 7 (= ACE 미국나스닥100혼합액티브)의 6.48%와 거의 동일한 성과를 보이네요.
그러면서도 MDD는 VOO 3 : IEF 7 (= ACE 미국S&P500혼합액티브)의 -18.15%보다도 낮은 -15.68%를 보였어요.
가장 수익률이 좋으면서도 위험도는 떨어진 결과가 나왔어요.
연평균수익률 (CAGR) : ACE 미국나스닥100혼합액티브 = SOL 미국배당미국채혼합50 > ACE 미국S&P500혼합액티브
최대낙폭 (MDD) : ACE 미국나스닥100혼합액티브 > ACE 미국S&P500혼합액티브 > SOL 미국배당미국채혼합50
이번에는 적립식으로 매달 1,000$씩 적립한 경우를 볼게요.
10,000$ 거치, 매달 1,000$ 적립
SCHD 5 : IEF 5이 연평균수익률은 36.02%로, 거치식과 마찬가지로 QQQ 3 : IEF 7과 거의 동일하게 나왔어요.
그리고 역시 MDD도 VOO 3 : IEF 7의 -10.53%보다도 낮은 -8.76%를 보였어요. (분배금 포함의 경우)
거치식일 때와 결과가 같네요~ 적립식의 연평균수익률은 믿기 어려울 정도로 높군요!
하지만 수치상의 표시일 뿐 사실상 거치식과 적립식의 결과가 거의 동일하다고 봐야 해요.
SCHD와 IEF를 반반씩 섞은 SOL 미국배당미국채혼합50이 거치식과 적립식 모두 ACE의 S&P500, 나스닥100혼합보다 좋은 결과가 나왔다고 할 수 있어요.
연평균수익률 (CAGR) : SOL 미국배당미국채혼합50 = ACE 미국나스닥100혼합액티브 > ACE 미국S&P500혼합액티브
최대낙폭 (MDD) : ACE 미국나스닥100혼합액티브 > ACE 미국S&P500혼합액티브 > SOL 미국배당미국채혼합50
이번에는 그런 상품은 없지만 S&P500과 나스닥100을 30%만 포함해서 이런 결과가 나왔을 수 있으니, S&P500과 나스닥100도 반반씩 혼합한 경우를 살펴볼게요.
10,000$ 거치, 매달 1,000$ 적립 / 모두 50%:50%
모두 절반씩 혼합해 보니 조금 다른 결과가 나왔네요.
SCHD 5 : IEF 5이 연평균수익률은 VOO 5 : IEF 5와 거의 동일하지만 가장 낮게 나왔어요.
그리고 MDD도 가장 낮게 나왔어요.
연평균수익률 (CAGR) : ACE 미국나스닥100혼합액티브 > ACE 미국S&P500혼합액티브 > SOL 미국배당미국채혼합50
최대낙폭 (MDD) : ACE 미국나스닥100혼합액티브 > ACE 미국S&P500혼합액티브 > SOL 미국배당미국채혼합50
SCHD와 IEF를 반반씩 섞은 SOL 미국배당미국채혼합50이 가장 안정적이면서도 뒤처지지 않는 수익률을 보이고 있어요.
SOL 미국배당미국채혼합50 은 앞서 살펴본 거치식, 적립식, 적립식(모두 반반) 세 가지 경우에서 모두 MDD가 가장 낮고, 특히 적립식일 때는 10% 아래의 MDD라 매우 안정적임을 알 수 있어요.
거기에다가 국내상장 미국주식은 환율의 축복도 있다고 생각해요.
환율로 인해 주식이 좋지 않을 때는 높아진 환율로 인해 원화평가액으로 보면 손실이 어느 정도 방어가 되거든요~
그만큼 환율까지 고려하면 머리는 좀 아프지만요. ㅎㅎ
마지막으로 제가 이번에 SOL 미국배당미국채혼합50 을 투자하면서 리밸런싱 한 포트폴리오와 비교해보고자 합니다.
비교군은 제 IRP 포트폴리오인 5:3:2를 기준으로
- SOL 미국배당다우존스 30% : KODEX 미국나스닥100TR 30% : SOL 미국배당미국채혼합50 40% = SCHD 50% : QQQ 30% : IEF 20%
- SOL 미국배당다우존스 70% : SOL 미국배당미국채혼합50 30% = SCHD 85% : IEF 15%
- 진리의 조합이라고 하죠. SCHD 50% : QQQ 50%
- 비교군으로 미국시장 대표지수 S&P500 VOO 100%
이렇게 비교를 해볼게요~
IRP 포트폴리오 5:3:2와 비교
역시 진리의 SCHD:QQQ 반반이네요!
시장 대표지수인 S&P500 100%보다 수익이 높으면서도 유사한 MDD가 나옵니다.
단순 S&P500 100%보다는 SCHD와 QQQ를 반반하는 게 서로 겹치는 종목도 적으면서 전체적으로 S&P500보다 밸런스가 잘 잡힌 것 같아요.
QQQ로 인해 상승 시 성과도 어느 정도 챙기면서, SCHD의 방어력으로 안정성도 챙기는 방법이라고 할 수 있지요~
연평균수익률 (CAGR) : SCHD50:QQQ50 > SCHD50:QQQ30:IEF20 > SCHD85:IEF15
최대낙폭 (MDD) : SCHD50:QQQ50 > SCHD50:QQQ30:IEF20 > SCHD85:IEF15
우리는 IRP에서 투자하는 경우이다 보니, 안전자산 30% 룰을 맞춰야 해서 SOL 미국배당미국채혼합50 같은 안전자산에 해당하는 상품을 추가할 수밖에 없어요.
이 안전자산 30% 규정을 맞추면서 최선의 조합을 찾으려는 거라고 보시면 돼요.
그래서 저는 QQQ를 30% 이상 담으려고 하다 보니 이러한 5:3:2의 조합으로 하게 되었고요,
SCHD 40% : QQQ 40% : IEF 20%인 4:4:2 조합으로 하는 것도 괜찮을 것 같아요.
살다마루는 연금저축계좌는 4:4:2라 IRP는 5:3:2로 해봤어요.
전체적으로는 4:4:2 비율에 가깝게 설정해 두었어요.
나중에 연금저축계좌와 ISA계좌등 다른 투자에 대해서도 설명할 기회가 있겠지요.
현재까지 나온 IRP 안전자산 투자상품 중에서는 가장 진보된 상품
SOL 미국배당미국채혼합50을 IRP 포트폴리오에 추가해서 SCHD와 QQQ 그리고 IEF,
이 세 가지 조합으로 최고의 포트폴리오를 구성하는데 도움이 되셨기를 바랍니다!
" 이 포스팅은 순수 개인이 공부한 내용을 바탕으로, 개인 의견을 정리한 것입니다.
주식 추천글이 아니며, 주식 매매와 보유등 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. "
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